Plano de trading: como escrever o teu, com um exemplo para o MNQ

Um plano de trading é um documento de uma ou duas páginas que diz o que operas, a que horas, com que setups, quanto arriscas e quando paras. Escreve-se antes de abrir posições, para decidires com regras e não com o coração acelerado. Aqui tens as seis secções que não podem faltar, um exemplo preenchido para day trade em MNQ e de quantas operações precisas antes de mudar uma regra.

O que é um plano de trading e para que serve

Um plano de trading reúne as decisões que tomas com calma, antes da sessão, para não as teres de tomar com o preço a mexer. Durante a sessão já não decides: verificas. O setup está na lista? O stop cabe no risco máximo? Já atingiste o limite do dia?

Não é uma previsão nem uma meta de lucro. «Ganhar 200 dólares por dia» é um desejo, e empurra-te a forçar entradas nos dias em que o mercado não dá nada. O plano trata do que controlas: o que fazes, quanto arriscas e quando paras.

Cada linha tem de ser verificável. «Opero com disciplina» não se verifica; «máximo de quatro operações por dia» verifica-se no histórico da corretora. Se ainda não sabes bem o que é um tick ou um stop, o percurso para aprender trading do zero mostra o que vem antes do plano.

Como fazer um plano de trading: as seis secções

Um bom modelo de plano de trading cabe numa folha. Escreve as secções por esta ordem.

1. Objetivos e limites

Os objetivos são de processo, não de dinheiro: «stop enviado com a entrada em 95% das operações». Os limites são números duros: perda máxima por dia, por semana e por mês, e a consequência quando os atinges (fechar a plataforma, operar com metade do tamanho durante uma semana).

2. Mercado e sessão

Um mercado, no máximo dois, e uma janela horária fixa. O NQ andar 40 pontos em cinco minutos logo após a abertura de Nova Iorque é normal; à hora de almoço de Nova Iorque é bem menos comum. Escreve o contrato (NQ ou MNQ), a janela (por exemplo, das 14:30 às 16:30 em Lisboa durante a maior parte do ano) e os momentos em que não operas, como os minutos à volta de um dado macro.

3. Setups com regras de entrada e saída

Um setup é uma situação de mercado descrita com tanta precisão que a podias entregar a outra pessoa. Para cada um, quatro linhas:

• Contexto: tendência, intervalo lateral ou nível concreto.
• Gatilho: o que tem de acontecer para entrares, por exemplo o fecho de uma vela de 1 minuto.
• Stop: onde fica e porquê, com um máximo em pontos.
• Alvo e gestão: saída fixa, parcial ou breakeven, e a partir de quando.

Dois setups chegam para começar. Com cinco, nunca juntas operações suficientes de cada um para saber se funcionam.

4. Risco por operação e limite de perda diário

O risco fixa-se em percentagem da conta e os contratos saem daí: contratos = risco em dólares ÷ (pontos de stop × valor do ponto). Com 5.000 dólares e 1% de risco, tens 50 dólares. Um stop de 12 pontos no MNQ custa 12 × 2 = 24 dólares por contrato: 50 ÷ 24 = 2,08, ou seja, 2 contratos. No NQ, custa 12 × 20 = 240 dólares: não cabe nenhum. O segundo número é o limite diário, por exemplo 2% ou três perdas, o que chegar primeiro. A gestão do risco para iniciantes explica porque o tamanho se decide antes da entrada.

5. Rotina

Antes: marcar a máxima e a mínima do dia anterior e da sessão noturna, ver o calendário económico e avaliar o teu estado (dormiste? estás com pressa?). Durante: só setups da lista. Depois: diário em dez minutos, com a imagem do gráfico de cada entrada.

6. Revisão

Quando revês, o que medes e com que critério mudas uma regra. Chega meia hora por semana: resultado médio em R por setup (R é o ganho ou a perda dividido pelo que arriscaste) e percentagem de operações dentro das regras.

Exemplo de plano de trading para day trade em MNQ

Este exemplo é hipotético: uma conta de 5.000 dólares que opera o MNQ (o micro do Nasdaq 100, 2 dólares por ponto) na abertura de Nova Iorque. Não é uma recomendação: os números mostram o nível de detalhe de que um plano precisa.

Repara em duas coisas. O tamanho muda com o stop e não com a convicção: com um stop de 20 pontos, 2 MNQ arriscariam 80 dólares, por isso a regra obriga a 1 contrato (40 dólares). E os dois setups usam níveis marcados antes da sessão: o plano não te pede para adivinhar, pede-te para esperar. Sobre o alvo de 2R, a relação risco-retorno mostra como se combina com a taxa de acerto.

Como testar o plano de trading antes de arriscar dinheiro

Um plano novo tem duas perguntas por responder: as regras têm vantagem, e tu consegues cumpri-las? Testa uma de cada vez, por esta ordem:

1. Teste de leitura. Dá o plano a alguém e mostra-lhe dez gráficos. Se essa pessoa não consegue dizer onde entrarias, as regras são vagas. Reescreve-as.
2. Backtest manual. Percorre 20 sessões passadas vela a vela, no modo replay da tua plataforma de gráficos, e anota cada setup que aparece: entrada, stop, saída e resultado em R. Conta também os que terias falhado.
3. Simulação em tempo real. 50 operações com o tamanho do plano e o limite diário a contar. Aqui mede-se a execução: entras onde o plano diz ou uma vela depois?
4. Dinheiro real com o mínimo. 1 MNQ durante mais 50 operações. Só passas a 2 contratos se cumpriste as regras em pelo menos 95% delas.

O passo 3 é o que mais gente salta, porque parece repetir o backtest. Não repete: no backtest, a vela seguinte não te assusta. É também aí que descobres se o limite diário é um número que respeitas ou só uma frase bonita.

No BullHero, cada sala tem uma perda máxima por ronda (1.000 dólares fictícios em ROOKIE); se a atinges, sais dessa ronda. É um ensaio para a secção 4: sabes onde está a linha e vês o que fazes perto dela.

Quantas operações são precisas para mudar um plano de trading?

Mais do que parece. Imagina um setup com 45% de acerto, ganho médio de 1,8R e perda média de 1R. A expectativa é 0,45 × 1,8 − 0,55 × 1 = +0,26R por operação: positiva, mas pequena.

Agora o ruído. Com 100 operações, a taxa de acerto observada tem um desvio-padrão de cerca de 5 pontos percentuais (raiz de 0,45 × 0,55 ÷ 100). Um sistema que acerta 45% pode mostrar 35% só por acaso, e a 35% a expectativa seria 0,35 × 1,8 − 0,65 = −0,02R. Com 100 operações mal distingues um setup vencedor de um que empata. Com 30, a margem de erro quase duplica.

As sequências de perdas também enganam. Com 55% de operações perdedoras, a probabilidade de veres pelo menos cinco perdas seguidas em 100 operações é de cerca de 92%. Cinco perdas seguidas não provam que o plano falhou. Provam que está a ser usado.

• Muda já uma regra ambígua ou impossível de cumprir, como uma janela incompatível com o teu trabalho.
• Não mudes um setup depois de uma série de perdas, nem depois de uma boa semana.
• Com 30 operações de um setup, avalia a execução: entradas fora do gatilho, stops alargados.
• Com 100, compara a expectativa real com a do backtest e decide, uma regra de cada vez.

Plano de trading e diário de trading: qual é a diferença

O plano diz o que vais fazer; o diário regista o que fizeste. O plano muda poucas vezes por ano e cabe numa página; o diário cresce todos os dias e alimenta a revisão. Plano sem diário não te diz se cumpriste as regras. Diário sem plano não tem contra que comparar. Juntos, cada linha do diário leva uma coluna «dentro do plano: sim ou não», e a revisão de sábado começa por aí.

O artigo sobre como fazer um diário de trading tem as colunas que interessam. Se o teu problema é cumprir as regras com dinheiro real, lê sobre porque falhas com dinheiro real e não em demo.

Perguntas frequentes

O BullHero é um jogo com dinheiro fictício e preços gerados por um modelo matemático; não é uma corretora nem dá acesso a mercados reais. Este artigo é educativo e não constitui aconselhamento financeiro.