Simulador de trading:
o que tem de ter para servir

Que o preço se mexa como o mercado

Um gerador de números ao acaso produz um gráfico que parece um gráfico e não se comporta como um. Ao mercado real acontecem quatro coisas que um passeio aleatório não faz, e são justamente as que tens de aprender a ler.

Muda de regime

Há trechos em que o preço vai para algum lado e trechos em que ressalta dentro de um intervalo. Alternam-se e duram o que duram. Operar um intervalo com técnica de tendência é a forma mais comum de perder devagar, e só se aprende a distingui-los vendo muitos.

A volatilidade vem em rajadas

Depois de uma vela grande vêm mais velas grandes. Depois de meia hora parada costuma continuar parada. É o que nos livros chamam agrupamento de volatilidade, e tem consequências práticas: o mesmo stop de dez pontos é folgado a meio da sessão e ridículo na abertura.

A abertura não é como o resto

Nos primeiros minutos de Nova Iorque mexe-se várias vezes mais do que a meio da manhã. Um simulador com volatilidade constante treina-te para um mercado que não existe.

Há caças aos stops

O preço vai buscar os stops que estão logo por baixo do mínimo anterior, recolhe-os e dá meia volta. Se o simulador não o faz, habituas-te a pôr o stop onde toda a gente o põe e a sério vão tirá-lo. No guia das velas está como se reconhece uma.

Se o simulador não faz nada disto, estás a praticar com ruído: podes tornar-te muito bom num jogo que não se parece com o mercado.

Que operar custe dinheiro

Este é o ponto em que mais simuladores reprovam e o mais caro de todos, porque o erro não se vê: a tua estatística é boa até a corretora começar a cobrar.

Cada operação paga duas coisas. O spread, que é a diferença entre o que pede o comprador e o que pede o vendedor: compras ao preço de cima e vendes ao de baixo, por isso nasces a perder. E a comissão de ida e volta, que a corretora cobra por abrir e por fechar.

Com o micro do Nasdaq, que é o contrato com que quase toda a gente pratica, os números são estes:

Que nem sempre te deem o preço que pedes

Quando o mercado corre, entre carregares e seres executado o preço já se mexeu. Isso é o deslizamento.

O importante não é que exista, é quando aparece: no dado macro, no arranque do impulso, quando te tiram o stop. Ou seja, justamente nas operações que mais pesam no teu resultado. Um simulador que te dá sempre o preço exato está a oferecer-te as melhores entradas do dia.

Como notar isso

Mete uma ordem a mercado a meio de uma vela grande e olha a que preço entras. Se é exatamente o último preço que viste, a execução é a fingir.

Que haja uma consequência

É o que separa praticar de passar o tempo, e é a diferença de fundo entre uma demo e um torneio.

Se podes rebentar a conta e recarregar, a parte do teu cérebro que aprende não se dá conta de nada. A aprendizagem precisa de um sinal de erro, e "não acontece nada" não é um sinal.

O que conta como consequência

• Um limite de perda que te expulse da sessão. Não um aviso: que te expulse.
• Um corte que te deixe fora da competição se não estiveres entre os que passam.
• Um marcador público onde o teu lugar se veja.
• Um relógio. Sem relógio qualquer um opera bem, porque podes sempre esperar que o preço volte.

O que não conta: perder dinheiro fictício e mais nada. Ali não dói nada, e o que não dói não se aprende.

Que o mercado seja o mesmo para todos

Se cada um joga com dados diferentes, o teu resultado não significa nada. Podes acabar em cima porque te calhou uma fita fácil.

Com a mesma fita para todos a comparação já diz alguma coisa: operaste exatamente o mesmo que os outros, e quem acabou à frente fez melhor. Isso transforma o marcador em informação útil em vez de decoração.

É também a única forma de fazer sentido competir: na BullHero, todos os que entram na mesma faixa de quinze minutos recebem a mesma fita de preços.

Que as sessões sejam curtas

Aprende-se por repetição com feedback imediato, não por horas acumuladas. Três minutos, vês o resultado, percebes o que aconteceu, outra vez.

Uma demo aberta toda a tarde dá três ou quatro decisões e nenhuma importa. Um formato de três minutos com corte dá quarenta decisões no mesmo tempo e todas contam. A diferença na velocidade de aprendizagem é enorme e não tem nada a ver com o talento.

Aqui está o cálculo completo de quantas repetições são precisas e quanto tempo demoras conforme o formato que usares.

Que possa correr mal

Se a maioria das tuas sessões acaba em verde, alguma coisa está mal calibrada.

A sério, um principiante perde a maioria das sessões. É o normal e é informação: diz-te que ainda não tens vantagem. Um simulador que te dá razão está a preparar-te para uma pancada, porque chegas ao dinheiro real convencido de que sabes e com uma estatística que não era tua.

O sinal de alarme

Se já fizeste trinta sessões e perdeste em três, não és bom: o simulador é brando. Verifica os custos, verifica se o preço faz caças aos stops e verifica se há limite de perda.

O teste dos dez minutos

Abre o simulador que estás a ver e faz isto por ordem. Em dez minutos sabes se merece o teu tempo.

1. Entra e sai logo a seguir, sem que o preço se mexa. Se não perdes nada, não há custos. Reprovado.
2. Olha para trinta minutos de gráfico seguidos. Tem de haver trechos calmos e trechos nervosos. Se tudo se mexe igual, é ruído.
3. Procura um mínimo anterior claro. Espera para ver se o preço o vai buscar e dá meia volta. Se isso nunca acontece, não há caças aos stops.
4. Perde de propósito até passares do limite. Se não acontece nada, não há consequência.
5. Verifica se podes rebobinar. Em modo treino está bem; em competição não devia deixar-te.
6. Olha para o tamanho predefinido. Se te dá cem mil fictícios, põe-no no que vais ter a sério. Só isto já muda a forma como operas.

Com esses seis pontos podes julgar qualquer um, incluindo o nosso. É melhor descobrir que um simulador é brando em dez minutos do que em seis meses.

Perguntas frequentes