Simulador de trading:
que tiene que tener para que sirva
Un simulador de trading no vale por lo bonito que sea el gráfico. Vale por si lo que aprendes dentro sigue funcionando fuera.
Eso depende de siete detalles que casi nadie mira antes de ponerse, y de uno en concreto, los costes, que suspende a la mayoría y no lo ves venir hasta que ya llevas seis meses practicando mal.
Que el precio se mueva como el mercado
Un generador de números al azar produce un gráfico que parece un gráfico y no se comporta como uno. Al mercado real le pasan cuatro cosas que un paseo aleatorio no hace, y son justo las que tienes que aprender a leer.
Cambia de régimen
Hay tramos en los que el precio va a algún sitio y tramos en los que rebota dentro de un rango. Se alternan y duran lo que duran. Operar un rango con técnica de tendencia es la forma más comun de perder despacio, y solo se aprende a distinguirlos viendo muchos.
La volatilidad viene en rachas
Después de una vela grande vienen más velas grandes. Después de media hora plana suele seguir plana. Es lo que en los libros llaman agrupamiento de volatilidad, y tiene consecuencias prácticas: el mismo stop de diez puntos es holgado a media sesión y ridículo en la apertura.
La apertura no es como el resto
En los primeros minutos de Nueva York se mueve varias veces más que a media mañana. Un simulador con volatilidad constante te entrena para un mercado que no existe.
Hay barridos
El precio va a buscar los stops que están justo debajo del mínimo anterior, los recoge y se da la vuelta. Si el simulador no lo hace, te acostumbras a poner el stop donde lo pone todo el mundo y en real te lo van a quitar. En la guía de velas está como se reconoce uno.
Si el simulador no hace nada de esto, estas practicando con ruido: puedes volverte muy bueno en un juego que no se parece al mercado.
Que operar cueste dinero
Este es el punto que más simuladores suspenden y el más caro de todos, porque el error no se ve: tu estadística es buena hasta que empieza a cobrar el broker.
Cada operación paga dos cosas. La horquilla, que es la diferencia entre lo que pide el comprador y lo que pide el vendedor: compras al precio de arriba y vendes al de abajo, así que naces perdiendo. Y la comisión de ida y vuelta, que cobra el broker por abrir y por cerrar.
Con el micro del Nasdaq, que es el contrato con el que casi todo el mundo práctica, los números son estos:
| Concepto | Cuanto | Que significa |
|---|---|---|
| Tick mínimo | 0,25 puntos = 0,50 $ | Lo más pequeño que se mueve el precio |
| Horquilla habitual | 1 tick = 0,50 $ | Lo que pierdes solo por entrar y salir |
| Comisión ida y vuelta | alrededor de 1 $ | Depende del broker y del volumen |
| Coste total por operación | alrededor de 1,50 $ | Necesitas tres ticks solo para empatar |
| Veinte operaciones al día | alrededor de 30 $ | Empiezas la jornada treinta dolares abajo |
Cifras del Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) segun las especificaciones del CME. La comisión varia por broker.
Que no siempre te den el precio que pides
Cuando el mercado corre, entre que pulsas y que te ejecutan el precio se ha movido. Eso es el deslizamiento.
Lo importante no es que exista, es cuando aparece: en el dato macro, en el arranque del impulso, cuando te saltan el stop. O sea, justo en las operaciones que más pesan en tu resultado. Un simulador que siempre te da el precio exacto te está regalando las mejores entradas del día.
Como notarlo
Mete una orden a mercado en mitad de una vela grande y mira a que precio entras. Si es exactamente el último precio que viste, la ejecución es de mentira.
Que haya una consecuencia
Es lo que separa practicar de pasar el rato, y es la diferencia de fondo entre una demo y un torneo.
Si puedes fundir la cuenta y recargar, la parte de tu cerebro que aprende no se entera de nada. El aprendizaje necesita una señal de error, y "no pasa nada" no es una señal.
Que cuenta como consecuencia
- Un límite de pérdida que te eche de la sesión. No un aviso: que te eche.
- Un corte que te deje fuera de la competición si no estas entre los que pasan.
- Un marcador publico donde tu puesto se vea.
- Un reloj. Sin reloj cualquiera opera bien, porque siempre puedes esperar a que el precio vuelva.
Lo que no cuenta: perder dinero ficticio sin más. Ahí no duele nada, y lo que no duele no se aprende.
Que el mercado sea el mismo para todos
Si cada uno juega con datos distintos, tu resultado no significa nada. Puedes acabar arriba porque te toco una cinta fácil.
Con la misma cinta para todos la comparación si dice algo: has operado exactamente lo mismo que los demás, y el que ha acabado delante lo ha hecho mejor. Eso convierte el marcador en información útil en vez de en decoración.
Es también la única forma de que tenga sentido competir: en BullHero, todos los que entran en la misma franja de quince minutos reciben la misma cinta de precios.
Que las sesiones sean cortas
Se aprende por repetición con retroalimentación inmediata, no por horas acumuladas. Tres minutos, ves el resultado, entiendes que ha pasado, otra vez.
Una demo abierta toda la tarde da tres o cuatro decisiones y ninguna importa. Un formato de tres minutos con corte da cuarenta decisiones en el mismo rato y todas cuentan. La diferencia en velocidad de aprendizaje es enorme y no tiene nada que ver con el talento.
Aquí está el cálculo completo de cuántas repeticiones hacen falta y cuanto tardas segun el formato que uses.
Que pueda ir mal
Si la mayoría de tus sesiones acaban en verde, algo está mal calibrado.
En real, un principiante pierde la mayoría de las sesiones. Es lo normal y es información: te dice que todavía no tienes una ventaja. Un simulador que te da la razón te está preparando para un golpe, porque llegas a real convencido de que sabes y con una estadística que no era tuya.
La señal de alarma
Si llevas treinta sesiones y has perdido en tres, no eres bueno: el simulador es blando. Comprueba los costes, comprueba si el precio hace barridos y comprueba si hay límite de pérdida.
La prueba de diez minutos
Abre el simulador que estes mirando y haz esto por orden. En diez minutos sabes si merece tu tiempo.
- Entra y sal inmediatamente, sin que el precio se mueva. Si no pierdes nada, no hay costes. Suspenso.
- Mira treinta minutos de gráfico seguidos. Tiene que haber tramos tranquilos y tramos nerviosos. Si todo se mueve igual, es ruido.
- Busca un mínimo anterior claro. Espera a ver si el precio va a buscarlo y se da la vuelta. Si eso no pasa nunca, no hay barridos.
- Pierde a propósito hasta pasarte del límite. Si no pasa nada, no hay consecuencia.
- Comprueba si puedes rebobinar. En modo práctica está bien; en competición no debería dejarte.
- Mira el tamaño por defecto. Si te da cien mil ficticios, ponlo en lo que vas a tener de verdad. Esto solo ya cambia como operas.
Con esos seis puntos puedes juzgar cualquiera, incluido el nuestro. Es mejor descubrir que un simulador es blando en diez minutos que en seis meses.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un simulador y una cuenta demo?
La demo es la plataforma real del broker con dinero ficticio: sirve para aprender la herramienta. Un simulador de entrenamiento está hecho para practicar la decisión, con sesiones cortas, consecuencia y un marcador. Lo suyo es usar los dos, cada uno para lo suyo.
¿Los simuladores gratis sirven o hay que pagar?
El precio no dice nada de la calidad. Hay simuladores de pago sin costes de operación, que es el fallo más grave posible, y gratuitos bien hechos. Juzga por la lista de esta página, no por la factura.
¿Por qué es importante que el simulador cobre comisiones?
Porque una operativa de entrar y salir muchas veces puede ser ganadora sin costes y ruinosa con ellos. Si practicas sin pagarlos, aprendes un estilo que en real pierde, y no te enteras hasta que llevas meses.
¿Qué instrumento conviene simular?
Para intradía, el futuro del Nasdaq o del S&P en su versión micro: se mueven, tienen liquidez y tienen rutina diaria. Aquí está explicado el NQ, que es el más habitual.
¿Cuánto tiempo hay que estar en simulador?
Hasta tener alrededor de cien operaciones con la misma regla y, sobre todo, hasta que no te saltes tu propio stop. Si en simulador te lo saltas, en real sera peor.
¿Un simulador puede predecir cómo me irá en real?
No. Puede decirte si tu regla tiene sentido y si sabes cumplirla, que ya es bastante. Lo que no simula es el miedo a perder dinero propio, y eso cambia el comportamiento de casi todo el mundo.
Fuentes
- CME Group, especificaciones del Micro E-mini Nasdaq-100: tick, valor del punto y horario.
- Mandelbrot y Hudson, The (Mis)Behavior of Markets: por que los precios no siguen un paseo aleatorio suave.
- Ericsson, Krampe y Tesch-Romer, The Role of Deliberate Practice (1993): repetición con retroalimentación inmediata.
- Barber y Odean, Trading Is Hazardous to Your Wealth: el peso de los costes en el resultado del inversor particular.
- ESMA, medidas sobre CFDs: origen del aviso de porcentaje de cuentas en pérdidas.
Un simulador se juzga operando, no leyendo
Diez minutos y las seis comprobaciones de arriba. Si el nuestro falla alguna, lo veras enseguida.
Jugar un torneo